Archivio Rivista AIFIRM 2016
Anno 11 – Numero 3/4
Editoriale di Maurizio Vallino
Gli scenari multipli IFRS9. Uno studio applicativo residenziali di Daniele Monzali
L’esposizione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management di Igor Gianfrancesco
Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale di portafoglio: la modelizzazoine dell’avversione al rischio di un investitore attraverso tecniche di soft-computing di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Ligato e Simone Fioribello
Anno 11 – Numero 2
Anno 11 – Numero 2
Editoriale di Maurizio Vallino
I nuovi coefficienti di ponderazione per il calcolo del RWA nell’approccio standard per i mutui residenziali di Camillo Giliberto e Fabio Salis
Il credito alle aziende non è ripartito, contrariamente a quanto annunciato da un anno di Antonio Pellegrini
Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello
Anno 11 – Numero 1
Editoriale di Maurizio Vallino
Validation of rating models calibration di Commissione Aifirm
Stress test e Rischio sistemico
Commissione Aifirm Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici
Linee guida sulla prudent valuation (sintesi del lavoro della Commissione “Prudent Valuation”) di Marco Bianchetti, Umberto Cherubini e Roberto Tubaldi
