Archivio Rivista AIFIRM 2014
Anno 9 – Numero 4
Editoriale di Maurizio Vallino
La misurazione del rischio di tasso: approccio stocastico al modeling degli spostamenti della curva ed estensione al rischio di spread di Aldo Letizia
L’esperienza dello European Comprehensive Assessment e la Vigilanza Unica Europea: prospettive per gli istituti bancari di Pietro Castronovo
Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO) di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello
Anno 9 – numero 3
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Considerazioni sui processi del credito post Comprehensive Assessment della BCE di Maurizio Vallino
Il sistema di Fund Transfer Pricing: spunti di riflessione di Luigi Mastrangelo e Andrea Fondi
La vischiosità dei depositi a vista durante la recente crisi finanziaria: implicazioni in una prospettiva di risk management di Igor Gianfrancesco e Camillo Giliberto
Anno 9 – Numero 1-2
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Progettazione di un controllo affidabile sull’errore commesso dall’introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un framework di pricing Monte di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Il rischio recupero in Italia di Raffaella Calabresi
Le Commissioni AIFIRM
