In data 16 novembre 2016, Aifirm organizza la XII Convention che si terrà a Milano, presso la Casa BPM – Sala delle Colonne, in via San Paolo 12 a Milano
La Convention, organizzata in collaborazione con EY, propone una giornata di discussione sugli impatti della crisi finanziaria e della Brexit sui modelli di risk management.
Il mercato finanziario sta sperimentando un livello di volatilità mai vista prima del 2007 e il mercato dei crediti deve riconsiderare modelli e ampiezza delle serie storiche per meglio calibrare perdita attesa e rischio.
Il risk management ha sempre studiato i fenomeni di volatilità del passato per calibrare quell’iesimo percentile, coerente con il risk appetite della banca, che misurasse il livello di capitale da accantonare per ogni business. Le recenti risultanze economiche e finanziarie ci impongono una riflessione sulla tenuta dei modelli in un ambiente finanziario fortemente caratterizzato da scossoni che lo rendono sempre più volatile e imprevedibile.
Durante la giornata saranno presentate alcune ricerche di AIFIRM.
