Ricerca e Convegni

    Rischio di credito 2.0: le linee guida EBA su Loan Origination e Monitoring – Presentazione del Position Paper 30 di AIFIRM

    ll processo del credito, anche nelle sue fasi di concessione è monitoraggio, è diventato di recente oggetto di attenzione da parte del regolatore europeo, dopo che è stato normato il processo di gestione delle NPE, sia attraverso l’emanazione di norme relative agli accantonamenti (il c.d. “calendar provisioning”) sia attraverso la richiesta alle banche di predisporre appositi piani pluriennali per la gestione delle NPE stesse.
    A maggio 2020 è stato emesso il documento finale la cui entrata in vigore è stata definita secondo passi intermedi a partire dagli aspetti relativi alla concessione del credito, dal 30 Giugno 2021. Le stesse linee guida sono successivamente state recepite in appositi Orientamenti dalla Banca d’Italia per le Less Significant Institutions.
    Alla luce di queste evoluzioni normative, AIFIRM ha promosso una Commissione Tecnica che ha avuto lo scopo di analizzare i possibili impatti delle Linee Guida EBA relativamente ai diversi aspetti impattati e alle diverse tipologie di operatori creditizi (banche significant, banche less significant e operatori specializzati), cercando di individuare best practice e soluzioni percorribili per il sistema.
    Diversi sono i punti che sono stati sollevati all’attenzione, in particolare dei regolatori e dei supervisori e che saranno discussi nel corso dell’evento, dove sarà anche presentato il Position Paper AIFIRM 30 disponibile al seguente link “Rischio di credito 2.0”.

    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi

    26 Novembre ore 10 – 13,30 Webinar Credit Pricing and Risk-Adjusted Return Measures – Presentazione del Position Paper 27 di AIFIRM

    Il tema del pricing risk based dell’attività di prestito è diventato cruciale per le imprese
    bancarie, in un contesto caratterizzato da restrizione severa dei margini di profittabilità anche in relazione a un livello dei tassi d’interesse di mercato che in area Euro è ai minimi storici, ormai stabilmente in area negativa.
    Le stesse Autority Europee sollecitano l’adozione di framework di adjusted pricing adeguati e coerenti rispetto al modello di business, al profilo di rischio e alla risk governance complessiva della banca.
    Il processo metodologico ed organizzativo di determinazione del pricing risk adjusted è reso ulteriormente complesso dalla pandemia Covid19 in atto che, per il tramite degli impatti fortemente asimmetrici su segmenti di clientela e settori industriali, rende ulteriormente rilevante la valutazione in ottica prospettica e macroeconomica della componente di rischio dei settori stessi.
    Obiettivo del workshop è quello di analizzare le principali componenti del framework di pricing evidenziando le metodologie e le prassi consolidate, le evoluzioni in atto e i principali elementi ancora oggetto di possibili fine tune
    Ne discuteremo durante l’evento organizzato congiuntamente con Università Roma Tre e Prometeia partendo dalle conclusioni del Position Paper AIFRM 27 (cfr. https://www.aifirm.it/position-paper-2/)
    La partecipazione online è libera e gratuita, ma è necessario registrarsi inviando e-mail entro Mercoledì 24/11/2021 a amministrazione@aifirm.it
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi

     

    Materiali e Slides del convegno:

    Bocchi Favretti Palego Quagliariello Richetto Vallino

     

    Webinar “ESG: Rischi e opportunità per banche e imprese” Presentazione Position Paper Aifirm 31

    Il 15 novembre si terrà il seminario gratuito “ESG: Rischi e opportunità per banche e imprese” nel corso del quale verrà presentato il Position Paper AIFIRM 31.
    La partecipazione è libera previa registrazione al seguente link 
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.

     

    16 Dicembre ore 9,30 – 13,00 XVII Convention AIFIRM I e II sessione

    La XVII Convention si articola in due date: la mattina del 16 dicembre in modalità ibrida (presenza e webinar) e in data da definirsi a fine gennaio 2022 in modalità solo webinar.
    L’evento, organizzato da AIFIRM in collaborazione con Wolters Kluwer, si articola in tre sessioni distinte:

    • 16/12/2021 h. 9,30: Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
    • 16/12/2021 h 11,30: Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
    • Data da definirsi: Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza



    1° Sessione – Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
    Slides:
    01 – Alfonsi
    02 – Bertolini
    03 – Ghiottone
    04 – Montana

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=0HQf0Y342Is

     
    2° Sessione – Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
    05 – Van Doorsselaere
    06 – Cherubini_Bianchetti
    07 – Frazzei
    08 – Giudici
    09 – Locatelli
    10 – Torluccio
    11 – Trucco

    12 – Assemblea dei soci
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=JqvvHGPZAHA


     

    Webinar “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status”

    Il 6 ottobre si terrà il seminario gratuito “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status” in collaborazione AIFIRM – RMS Revisione.
    Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi.
    Le slides sono disponibili al seguente link.
    La videoregistrazione del webinar è disponibile al seguente link.

    Webinar “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?" Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte

    Il 14 luglio  si terrà il seminario gratuito “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?” della Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte.
    Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    link alla locandina
    link alla presentazione

    Webinar AIFIRM OLIVER WYMAN “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): implicazioni sulle tematiche ESG”

    PNRR – Implicazioni sulle tematiche ESG: Slides
    Videoregistrazione: Link (passcode 652140)

    Presentazione Position Paper AIFIRM 29 “L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito”

    Il 5 Luglio si terrà il seminario gratuito “L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito”, per iscriversi compilare il form al presente <link>
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    Estratto Videoregistrazione

    A Benchmark Framework for Non Maturing Deposits and its Application to Public Data Available from Banca d’Italia

    di Antonio Castagna
    ABSTRACT
    We present an application of stochastic risk factor approach to model the non-maturing deposits and it sketches a benchmark framework to assess the expected profitability and the liquidity risks of a bank compared with the rest of the industry. We calibrate the model to system data available from Banca d’Italia, for both retail and corporate customers. The model allows for
    i) integrated modelling of market rates, bank’s creditworthiness and evolution of deposits’ volume;
    ii) unified and consistent measurement of the interest rate risk and the liquidity;
    iii) negative interest rates;
    iv) the evaluation of zero-rate floor on the deposits rates;
    v) stress testing.

    Presentazione Position Paper della Commissione AIFIRM “Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)”

    Il 7 Giugno si terrà il seminario gratuito “Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)”, per iscriversi compilare il form al seguente linkhttps://attendee.gotowebinar.com/register/2409038088119374096
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    Link alle slides Rischio Tasso d’Interesse: prospettive evolutive del framework di supervisione
    Link alle slides Commissione IRRBB: evoluzione normativa ed implicazioni gestionali