Le attività illiquide (crediti deteriorati e e strumenti finanziari di livello 2 e 3, presenti anche sul lato delle passività) possono rappresentare una minaccia per la stabilità e la profittabilità del sistema bancario europeo e possono nuocere alla crescita e alla produttività. Questo seminario muove dalla presentazione e discussione di due recenti lavori di ricerca della Banca d’Italia, che forniscono fatti e dati empirici sul fenomeno. A seguire, una tavola rotonda approfondisce le implicazioni di questi risultati per i policy-maker. L’evento si svolge in inglese e in italiano, con un servizio di traduzione simultanea. La partecipazione è gratuita, ma soggetta a conferma a causa del numero di posti limitato.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili al seguente link: https://www.thecreditriskclub.com/
Ricerca e Convegni
In data 12 ottobre 2018 si è tenuta a Napoli, Università Federico II – Via Partenope 36, il convegno gratuito “La declinazione del principio di proporzionalità in ambito bancario: problemi e prospettive” organizzato dall’Università di Napoli Federico II e da Aifirm.
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Dyses 2018: Systemic Risk (sconto del 10% per i soci Aifirm) Il convegno verterà sui seguenti aspetti:
- Systemic risk (general)
- Risk management
- Stress testing
- Catastrophic risk
- Impact of natural disasters on the economy
- Fragility of financial systems and regulations
- Impact of regulations
- Cyber security
- Aereospace security
Il programma e le modalità di iscrizioni sono disponibili al seguente link: http://www.dyses2018.org/
In data 8 giugno 2018 si è tenuta a Roma, presso l’Università La Sapienza – Facoltà di Economia, la prima Convention territoriale, organizzata dalla sezione Lazio. La Convention ha per titolo: Business model e SREP: ruolo del CRO e del CFO.
Il 28 novembre si è tenuta a Milano, nella Sala delle Colonne di Banco BPM, la XIII Convention, dal titolo “Le sfide del risk management alla luce delle evoluzioni normative e regolamentari: dall’avvio dei principi IFRS9 agli stress test EBA /SSM 2018”. La Convention è stata organizzata con il supporto di Prometeia.
L’articolo di Benjamin Weldon propone un approccio a sei step per ridurre il gap tra il “GRC (Governance, Risk and Compliance) team” e il rimanente corpo organizzativo: link all’articolo.
In questo articolo, introduttivo alla tematica in questione, sono esaminati gli aspetti di novità del principio contabile che impattano sulla valutazione del portafoglio crediti.
Da tempo Aifirm è stata promotrice di un modello di Syllabus, focalizzato su un nocciolo di competenze fortemente caratterizzanti la professione. Il Syllabus offre ai docenti universitari un programma didattico al quale i risk manager, associati ad Aifirm, riconoscono un valore segnaletico.
Per un approfondimento, si può leggere il documento di presentazione.
Il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Milano Bicocca, ha reso noti i risultati dell’indagine sul Credit RiskManagement dei Gruppi bancari italiani. Il Lavoro ha coinvoltoa alcuni soci e le rispettive aziende di appartenenza.
Il fine del questionario è stato quello di indagare il disegno organizzativo e i processi decisionali delle funzioni di Credit RiskManagement e di valutare le scelte relative al RiskAppetite Framework.
La ricerca è disponibile per la consultazione.
In data 16 novembre 2016, Aifirm organizza la XII Convention che si terrà a Milano, presso la Casa BPM – Sala delle Colonne, in via San Paolo 12 a Milano
La Convention, organizzata in collaborazione con EY, propone una giornata di discussione sugli impatti della crisi finanziaria e della Brexit sui modelli di risk management.
Il mercato finanziario sta sperimentando un livello di volatilità mai vista prima del 2007 e il mercato dei crediti deve riconsiderare modelli e ampiezza delle serie storiche per meglio calibrare perdita attesa e rischio.
Il risk management ha sempre studiato i fenomeni di volatilità del passato per calibrare quell’iesimo percentile, coerente con il risk appetite della banca, che misurasse il livello di capitale da accantonare per ogni business. Le recenti risultanze economiche e finanziarie ci impongono una riflessione sulla tenuta dei modelli in un ambiente finanziario fortemente caratterizzato da scossoni che lo rendono sempre più volatile e imprevedibile.
Durante la giornata saranno presentate alcune ricerche di AIFIRM.
