Si terrà al Centro Congressi di Napoli, in data 28 febbraio, il convegno “Il risk management dei fondi pensione”.
Il recente recepimento della direttiva IORP II pone i Fondi Pensione di fronte alla necessità di istituire la funzione di risk management con specificità ed articolazioni di significativo momento in relazione alle diverse tipologie di intermediari previdenziali. La portata delle novità introdotte dalla normativa rende obbligatoria l’istituzione della funzione e necessario il raccordo con la funzione finanza. L’AIFIRM in quanto associazione dei risk manager dell’industria finanziaria propone una giornata di riflessione qualificata sul tema dove si affronteranno le tematiche di maggiore interesse insieme ai principali attori istituzionali del settore unitamente alla autorità di vigilanza preposta al controllo dei Fondi Pensione. Si tratta di una importante occasione di confronto su un tema che apre interessanti prospettive di integrazione tecnico-operativa e richiede collaborazione tra professionisti con diverse esperienze. Al tavolo dei relatori si alterneranno studiosi e operatori del settore, oltre che i direttori dei principali fondi italiani.
La partecipazione è gratuita e attribuirà 15 crediti formativi ai Soci.
Notizie da leggere
E’ stata pubblicata, a firma del consigliere Aldo Letizia, una ricerca che approfondisce le tecniche di valutazione dei bond che incorporano un rischio creditizio.
Il paper è disponibile qui in download.
L’Articolo di Masera approfondisce i cambiamenti intervenuti nella regolamentazione bancaria, con particolare riferimento a leverage e ratio patrimoniali
L’articolo di Benjamin Weldon propone un approccio a sei step per ridurre il gap tra il “GRC (Governance, Risk and Compliance) team” e il rimanente corpo organizzativo: link all’articolo.
In questo articolo, introduttivo alla tematica in questione, sono esaminati gli aspetti di novità del principio contabile che impattano sulla valutazione del portafoglio crediti.
Da tempo Aifirm è stata promotrice di un modello di Syllabus, focalizzato su un nocciolo di competenze fortemente caratterizzanti la professione. Il Syllabus offre ai docenti universitari un programma didattico al quale i risk manager, associati ad Aifirm, riconoscono un valore segnaletico.
Per un approfondimento, si può leggere il documento di presentazione.
Il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Milano Bicocca, ha reso noti i risultati dell’indagine sul Credit RiskManagement dei Gruppi bancari italiani. Il Lavoro ha coinvoltoa alcuni soci e le rispettive aziende di appartenenza.
Il fine del questionario è stato quello di indagare il disegno organizzativo e i processi decisionali delle funzioni di Credit RiskManagement e di valutare le scelte relative al RiskAppetite Framework.
La ricerca è disponibile per la consultazione.
E’ stato pubblicato, nella sezione dedicata, il documento “Prudent valuation, Guidelines and Sound Practices”, prodotto dalla Commissione coordinata da Marco Bianchetti ed Umberto Cherubini.
Pubblicato il testo di Paolo Sironi “Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation“, sul goal-based investing e portfolio optimisation: cliccare qui per una preview.
Si rivolge ad asset managers e portfolio managers, con un focus particolare al private wealth management per la creazione di portafogli modello.
Collateral Management, Process, Tools and Metrics. Paper di A.Castagna, agosto 2014.
Abstract. “Collateral management will be a crucial activity in the financial industry. We introduce a framework to analyse the supply and the demand of collateral internally originated by the banking activity, the tools to manage both and the targets that should be aimed at.”
In allegato il documento.
