Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Liquidity risk management senza risk managers? Osservazioni e proposte circa la normativa sul rischio di liquidità di Commissione Liquidità AIFIRM
Analisi critica delle metodologie di generazione di matrici di correlazione valide: Teoria e confronti nei sistemi di pricing basati sulla metodologia Monte Carlo di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Come le Banche Perdono Soldi quando i Mutui sono Rimborsati in Anticipo di Antonio Castagna
La misurazione del rischio creditizio di un portafoglio di titoli governativi: l’ approccio del Credit-VaR di Chiara Andolfo
Indice 2011
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il rischio di tasso originato dall’estinzione anticipata sul portafoglio mutui di Pierluigi Coriazzi, Lisa Signani, Giovanni Gervasio, Giampaolo Gottardi, Isaia Tarquini
Metodologie di misurazione e Governo del rischio di liquidità alla luce delle recenti disposizioni normative del Comitato di Basilea (Basilea 3) e di Banca d’Italia (Circolare n° 263/2006) di Carlo Frazzei, Fabiano Lionetti, Walter Vecchiato, Silvia Zanotti
Profili di rischio e di rendimento degli hedge funds: un’analisi empirica sui fondi speculativi di Monica Gentile
Un modello gaussiano per eventi creditizi congiunti di Danilo Ferroni
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
The Basel III global regulatory frame work: a review di Rainer Masera
Il rischio strategico. Possibili approcci metodologici per la sua valutazione, misurazione e controllo di Federico Cont
Le disposizioni antiriciclaggio delle società fiduciarie di Fabrizio Vedana
Un’analisi delle determinanti delle recenti crisi dei Cct e una proposta di strumento operativo di Marco Ricci e Claudia Reali
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il ruolo della Funzione Controllo Rischi nel percorso di Basilea3 di Anna Mascolo e Paolo Palliola
La misurazione dl rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario in Basilea2: quali le possibili criticità nella ricerca di nuove best practices? di Domenico Curcio e Igor Gianfrancesco
Financial stress index in risk management di Amira Dridi e Silvia Figini
Studio della convergenza dei modelli di pricing discreti multinomiali azionari: teoria e applicazioni con tecniche di controllo dell’errore di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ventura
