Indice 2010

    Anno 5 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    L’evoluzione recente nei principi di corporate governance per gli intermediari finanziari di Renato Maino
    Il rischio di liquidità di Marco Berlanda
    Rating interni e ruolo attivo del Risk Management nei processi aziendali di Giacomo Petrini e Walter Vandali
    Modelli stocastici per la valutazione dei derivati sui tassi di interesse: aspetti metodologici e risultati empirici di Antonio De Simone

    Anno 5 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Editoriale di Fernando Metelli
    Il nuovo contesto normativo: la necessità di gestire il cambiamento di Fabiano Gobbo e Barbara Chiodi
    Rischi, presidi e controlli: necessità di un approccio sistemico di Mario Venturino
    Commercial real estate loans facing refinancing risk: CMBS only part of a growing problem di Giordano Villa, Sophie Ahlswede e Tobias Just

    Anno 5 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    La misurazione del rischio di spread nel trading book di Aldo Letizia
    Lo stato dell’arte sull’implementazione del sistema di Enterprise Risk Management nelle banche italiane di medie e piccole dimensioni di Pietro Penza e Alessandro Di Lorenzo
    Il ruolo della Funzione Compliance nel sistema dei controlli interni: aspetti di misurazione e valutazione del rischio di non conformità ai fini della tutela della reputazione dell’intermediario di Francesco Rescigno
    Rischi Operativi oltre l’AMA: nuovi modi per quantificare le perdite operative legate ad interruzioni IT di Giorgio Aprile e Stefano Visinoni

    Anno 5 – Numero 1

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    Il ruolo delle agenzie di rating: la ricerca della stabilità finanziaria tramite una nuova architettura di vigilanza di Fernando Metelli
    Il rischio di longevità: come affrontarlo da un punto di vista individuale e istituzionale di Marida bertocchi
    L’integrazione dell’ICAAP nella pianificazione strategica delle banche: un’occasione mancata? di Carlo Mazzaschi
    MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modelli finanziari di Roberto Mosca, Lucia Cassettari e Pier Giuseppe Giribone