• Docenti: Cristiano Marasco – Accenture, Digital Risk Expert
  Matteo Villa – Accenture, Digital Risk Expert
  Chiara Salvemme – Accenture, Digital Risk Specialist
  Martina Pettazzi – Accenture, AI & Analytics Expert
  Arianna Moretti – Accenture, AI & Analytics Specialist
  

Sempre più attori di mercato sperimentano piani di digital transformation per adeguarsi ad una realtà in rapido cambiamento, anche in considerazione delle sempre più stringenti disposizioni regolamentari. Le competenze necessarie affinché tali piani abbiano successo sono molteplici e richiedono approfondimenti interdisciplinari e tecnologiche.

Obiettivo del corso, articolato in tre moduli organizzati in webinar, è compiere una disamina, rapida ma concreta, dei principali filoni di competenza richiesta alle figure coinvolte nei processi di cambiamento: il Digital Operational Resilience Act (DORA), il rischio ICT e cyber, il recente Artificial Intelligence Act.

• 26 Giugno ore 14.30 – 18:00:  DORA
• 3 Luglio ore 9.30 – 13:00: Digital Risk Management
• 10 Luglio ore 14.30 – 18:00: Responsible Artificial Intelligence: quali impatti e quali azioni intraprendere

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

• Docenti:  Gabriele Guggiola PwC Italia, Partner, Financial Services
                  Pietro Penza   PwC Italia, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader
                  Walter Vecchiato Banca IFIS, Chief Risk Officer

Il corso si articola in tre moduli dedicati alla gestione degli NPE alla luce dell’evoluzione del contesto di mercato e normativo ed un successivo modulo nel quale è prevista una testimonianza operativa.

L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle principali tendenze di mercato in termini di stock, normativa e modalità di gestione delle posizioni, ma anche nel fornire alcuni spunti per una gestione ottimale del rischio tramite soluzioni tradizionali e avanzate

·        25 Giugno ore 14.30 – 17:00 – NPE – Introduzione al mercato, normativa e modelli di gestione

·        2 Luglio ore 14.30 – 17:00 – NPE – La gestione delle posizioni tramite strutture dedicate

·        9 Luglio ore 14.30 – 17:00 – Posizioni High Risk – Rilevanza e metodologie di modellizzazione

·        10 Luglio ore 9.00 – 11:00 – Testimonianza operativa

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

Il Corso ha l’obiettivo di presentare a tutti gli associati AIFIRM i principali aspetti del position paper n.35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management», scritto con la collaborazione di Prometeia. Il paper ha avuto lo scopo di presentare l’attività di ricognizione delle best practice di mercato e delineare le metodologie più efficienti per utilizzare fonti dati alternative nelle applicazioni di risk management, sia sui rischi di primo e secondo pilastro che al sistema dei controlli che alle applicazioni di tipo manageriale.

Si tratta di un’opportunità unica di aggiornamento in quanto è pensato da AIFIRM e Prometeia per fornire una conoscenza non solo mirata a capire le analisi e i risultati del paper, ma più in generale ai principali concetti legati al mondo degli analytics.

Il corso ha la durata totale di 8 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

Modulo 1 – 28 Maggio 2024 (ore 9:30-12:30) – COMMON UNDERSTANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Modulo 2 – 30 Maggio 2024 (ore 9:30-12:30) – TECNICHE DI ANALISI
Modulo 3 – Modulo 3: 4 Giugno (9:30-11:30) – POSITION PAPER #35

Il costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

Approfondimento degli aspetti applicativi tra opportunità e difficoltà – 23 Maggio; 30 Maggio; 6 Giugno

Docenti:          Eugenio Alaio, Luigi de Luca, Corrado Meglio

Il corso organizzato da AIFIRM si articola in tre moduli (webinar di tre ore ciascuno) dedicati all’applicazione degli orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) nelle banche LSI, partendo dall’opportunità offerta dalle linee-guida di una rivisitazione del processo del credito mediante l’applicazione di un approccio “forward-looking”.

L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle modalità con cui le banche hanno introdotto e stanno applicando le disposizioni contenute negli orientamenti alle fasi di concessione e monitoraggio, ma anche nel supporto per superare le difficoltà incontrate nell’adozione delle indicazioni normative, legate a impostazioni metodologiche e strumenti disponibili

Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

Giovedì 23 maggio dalle 14:30 alle 17:30

• La rivisitazione del processo del credito “GL EBA LOM oriented”

Giovedì 30 maggio dalle 14:30 alle 17:30

• Le fasi di origination e monitoraggio: la costruzione di un sistema di early warning prospettico.
• L’integrazione dei fattori ESG

Giovedì 6 giugno dalle 14:30 alle 17:30

• Approfondimenti e ipotesi di impatto sul processo del credito

l costo è di 690 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 890 euro (+IVA) per i non soci

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

Relatori:           Carlo Palego – CRO CR Asti
                         Fabio Salis – Head of RAF, Models & Reporting Credit Agricole Italia

Aifirm organizza un corso di formazione in modalità remota “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 2h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3

Il corso ha la durata totale di 6 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

• Lunedì 13 novembre dalle 9:00 alle 11:00
  • Il modello di Probability of default (PD) alla luce della CRR3
  • Prime riflessioni sull’utilizzo di tecniche di machine learning nei modelli di rating
• Venerdì 17 novembre dalle 9:00 alle 11:00
  • Il modello di Loss given default (LGD) alla luce della CRR3
  • Tecniche di stima dell’Exposure at default (EAD) alla luce della CRR3
• Venerdì 24 novembre dalle 9:00 alle 11:00
  • I modelli di portafoglio del credito

l costo è di 490 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 690 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link: 

Il Corso in modalità remota ha l’obiettivo di presentare le previsioni del principio contabile IFRS9, i trend e le best practice di mercato con riferimento alla sua implementazione presso gli operatori bancari italiani.

In particolare, dopo una disamina del principio contabile, il corso si focalizzerà sulle metodologie di impairment delle esposizioni creditizie e sulle evoluzioni che osserviamo sul mercato anche alla luce delle sfide che il contesto di riferimento pone agli intermediari bancari. Tra l’altro il corso riprenderà e svilupperà in ottica aggiornata le tematiche trattate dal Position Paper AIFIRM n.32 “IFRS9 e le sfide di contesto”, pubblicato a dicembre 2021.

Si tratta di un’opportunità unica di approfondimento delle tematiche IFRS9, pensato da AIFIRM e Deloitte per fornire ai partecipanti gli elementi chiave per la comprensione delle previsioni del principio nonché le modalità con cui il sistema finanziario ha affrontato e dovrà affrontare le sfide che trova di fronte.

Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

• Modulo 1: 7 novembre (ore 14:00-17:00) – INTRODUZIONE AL PRINCIPIO IFRS9 E OVERVIEW DEL FRAMEWORK DI IMPAIRMENT
  
• Modulo 2: 14 novembre (ore 14:00-17:00) – FRAMEWORK DI IMPAIRMENT: MODELLI DI STAGE ALLOCATION E STIMA DELLA PERDITA ATTESA LIFETIME FORWARD LOOKING
  
• Modulo 3: 21 novembre (14:00-17:00) – PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL FRAMEWORK DI IMPAIRMENT E ASPETTATIVE DEL REGULATOR

l costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link: 

Il corso ha la durata totale di 8 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

Modulo 1

16 ottobre (ore 10:00-13:00)

Relatore: Michele Filannino: Data science Principal – Prometeia

COMMON UNDERSTANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Il modulo 1 è focalizzato su tematiche propedeutiche ad una miglior comprensione del Position Paper #35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”

È pensato per fornire a tutti gli associati AIFIRM gli elementi fondativi che sono citati nel position paper e che servono a capire Il processo di digital journey che è in atto in molte aziende e che ne coinvolgerà altrettante a breve.

Nell’ultimo decennio la rivoluzione dell’AI ha imposto la necessità di recuperare i concetti, sviluppare un linguaggio adeguato e avere una cognizione ontologica di come questi concetti si collocano tra loro e rispetto al contesto di business

Modulo 2

23 ottobre (ore 10:00-13:00)

Relatore: Michele Filannino: Data science Principal – Prometeia

TECNICHE DI ANALISI

Il modulo 2 è focalizzato sulle tecniche utilizzate nel Position Paper #35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”.

È pensato per fornire una panoramica dei principali concetti alla base della modellizzazione, un confronto tra sistemi a regole, metodi statistici e Machine learning, per poi focalizzarsi sulle principali classi di algoritmi di machine learning, tra cui quelle citate nel position paper.

Infine si entra nel merito di tematiche di grandi attualità come l’intepretabilità dei modelli e l’etica nell’Intelligenza artificiale.

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Modulo 3

30 ottobre (11:00-13:00)

Relatore: Paolo De Pietro: Data science Principal– Prometeia

POSITION PAPER #35

Grazie alla conoscenza acquisita durante i precedenti due moduli, il modulo 3 ha l’obiettivo di presentare i principali aspetti del position paper n.35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”:

–        Credit Risk

–        L’utilizzo di BD&AA nella stima dei parametri di rischio

–        NPL Management

–        Financial Risk

–        Modelli comportamentali avanzati per attività: l’estinzione anticipata dei contratti di mutuo

–        Modelli comportamentali avanzati per passività: modellazione dei depositi senza scadenza contrattuale

–        Market data anomaly detection

–        Non-Financial Risk

–        La text analysis per la comprensione delle perdite operative

–        Data-driven approach for KRI design and implementation

–        Risultati del survey sullo stato dell’arte di BD&AA nelle banche italiane

Il costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

Moudulo di iscrizione

Primo corso di formazione AIFIRM in modalità webinar (due moduli) previsto il 14 Giugno (1° modulo) e 21 Giugno (2° modulo)

Il tema del corso di formazione è:  RESILIENZA DIGITALE & CYBER RISK: EVOLUZIONI NORMATIVE E NUOVE PRASSI DI GESTIONE

In considerazione delle recenti evoluzioni tecnologiche all’interno dei modelli di business delle istituzioni finanziare attraverso l’adozione di strumenti di analytics, e tenendo conto anche delle evoluzioni normative (i.e 40° Aggiornamento Banca d’Italia e Digital Operational Resilience Act), i risk manager hanno la necessità di sviluppare una visione olistica della tematica in modo da definire metodologie di gestione del rischio digitale predittive e resilienti.

Con tali finalità è stato sviluppato il primo corso professionalizzante erogato da AIFIRM ricerca e formazione che si pone i seguenti obiettivi:

• Definire il contesto tecnologico e di mercato che ruota intorno alle istituzioni finanziarie
• Declinare il contesto regolamentare e i requisiti da soddisfare per essere coerenti rispetto alle disposizioni normative
• Identificare metodologie modelli di calcolo e monitoraggio del rischi cyber basate su standard internazionali
• Analizzare soluzioni e metodologie per diffondere la cultura del rischio

I relatori del corso sono:

• Alberto Elia Martin: Cyber Risk Management Specialist – UniCredit
• Alberto Provedel: Enterprise Risk Management Specialist – Banco BPM
• Cristiano Marasco: Digital Risk Expert – Accenture SpA

Il costo è di 500 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 800 euro (+IVA) per i non soci

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al link: