Author: admin

    16 Dicembre ore 9,30 – 13,00 XVII Convention AIFIRM I e II sessione

    La XVII Convention si articola in due date: la mattina del 16 dicembre in modalità ibrida (presenza e webinar) e in data da definirsi a fine gennaio 2022 in modalità solo webinar.
    L’evento, organizzato da AIFIRM in collaborazione con Wolters Kluwer, si articola in tre sessioni distinte:

    • 16/12/2021 h. 9,30: Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
    • 16/12/2021 h 11,30: Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
    • Data da definirsi: Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza



    1° Sessione – Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
    Slides:
    01 – Alfonsi
    02 – Bertolini
    03 – Ghiottone
    04 – Montana

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=0HQf0Y342Is

     
    2° Sessione – Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
    05 – Van Doorsselaere
    06 – Cherubini_Bianchetti
    07 – Frazzei
    08 – Giudici
    09 – Locatelli
    10 – Torluccio
    11 – Trucco

    12 – Assemblea dei soci
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=JqvvHGPZAHA


     

    15 Novembre 2021 ore 16,00 – 18,00 – Webinar ESG: Rischi e opportunità per banche e Imprese Presentazione del Position Paper 31 di AIFIRM

    La transizione verso un’economia sostenibile, ossia verso modelli di business che sappiano conciliare i tipici obiettivi della gestione economico-patrimoniale con gli aspetti e le implicazioni di natura ambientale, sociale e di governance (ESG), sta raccogliendo una crescente attenzione da parte di tutto il sistema bancario e dal mondo delle imprese.
    Le realtà che meglio sapranno rispondere a questa tendenza di mercato saranno quelle che assumeranno una posizione di leadership attiva nella sostenibilità facendone un vantaggio competitivo duraturo, e non affrontando la tematica in ottica di pura reazione alla pressione pubblica e regolamentare.
    Ne discuteremo durante l’evento organizzato congiuntamente con Oliver & Wyman partendo dalle conclusioni del Position Paper AIFRM 31 (cfr. https://www.aifirm.it/position-paper-2/)
    Seguiranno maggiori dettagli nei prossimi giorni.

    Webinar “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status”

    Il 6 ottobre si terrà il seminario gratuito “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status” in collaborazione AIFIRM – RMS Revisione.
    Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi.
    Le slides sono disponibili al seguente link.
    La videoregistrazione del webinar è disponibile al seguente link.

    Vol 16 Issue 2

    Risk allocation with Shapley value in the risk aggregation framework  Antonio Lugoboni, Nicola Picchiotti, Andrea Spuntarelli – RMM 2021 02 – Excerpt 1.pdf
    Fundamental review of the trading book: state of art on implementation of Standardised Approach Nicoletta Figurelli, Carlo Frazzei, Alessandro Garufi, Tommaso Giordani, Luca Miraldi, Marco Peron, Andrea Rodonò, Edoardo Siccardi, Gaetano Stellacci, Pietro Tenuta – RMM 2021 02 – Excerpt 2.pdf
    Economic recovery and inflation risk: what is the “price” to manage debt? Gianluca Macchia – RMM 2021 02 – Excerpt 3.pdf
    Why segmentation matters: a Machine Learning approach for predicting loan defaults in the Peer-to-Peer (P2P) Financial Ecosystem Adamaria Perrotta, Georgios Bliatsios – RMM 2021 02 – Excerpt 4.pdf
    Reputational Risk for financial institutions: a proposal of quantitative approach Giorgio Ciaponi, Federico Dalbon, Paolo Fabris, Chiara Frigerio, Emilio Maria Longobardi, Romano Lucernati, Ivan Pattarello Scarcipino, Elena Repetto, Francesca Terrizzano – RMM 2021 02 – Excerpt 5.pdf
    Fintech & Risks. A Bibliometric Analysis Vittorio Boscia, Valeria Stafanelli, Marco Trinchera – RMM 2021 02 – Excerpt 6.pdf
    Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory Pier Giuseppe Giribone, Roberto Revetria – RMM 2021 02 – Excerpt 7.pdf

    Webinar “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?" Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte

    Il 14 luglio  si terrà il seminario gratuito “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?” della Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte.
    Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    link alla locandina
    link alla presentazione

    Webinar AIFIRM OLIVER WYMAN “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): implicazioni sulle tematiche ESG”

    PNRR – Implicazioni sulle tematiche ESG: Slides
    Videoregistrazione: Link (passcode 652140)

    Presentazione Position Paper AIFIRM 29 “L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito”

    Il 5 Luglio si terrà il seminario gratuito “L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito”, per iscriversi compilare il form al presente <link>
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    Estratto Videoregistrazione

    A Benchmark Framework for Non Maturing Deposits and its Application to Public Data Available from Banca d’Italia

    di Antonio Castagna
    ABSTRACT
    We present an application of stochastic risk factor approach to model the non-maturing deposits and it sketches a benchmark framework to assess the expected profitability and the liquidity risks of a bank compared with the rest of the industry. We calibrate the model to system data available from Banca d’Italia, for both retail and corporate customers. The model allows for
    i) integrated modelling of market rates, bank’s creditworthiness and evolution of deposits’ volume;
    ii) unified and consistent measurement of the interest rate risk and the liquidity;
    iii) negative interest rates;
    iv) the evaluation of zero-rate floor on the deposits rates;
    v) stress testing.

    Presentazione Position Paper della Commissione AIFIRM “Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)”

    Il 7 Giugno si terrà il seminario gratuito “Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)”, per iscriversi compilare il form al seguente linkhttps://attendee.gotowebinar.com/register/2409038088119374096
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    Link alle slides Rischio Tasso d’Interesse: prospettive evolutive del framework di supervisione
    Link alle slides Commissione IRRBB: evoluzione normativa ed implicazioni gestionali

    Paper IBOR Reform: Managing the transition

    Il 9 Giugno si terrà il seminario gratuito Paper IBOR Reform: Managing the transition, per iscriversi compilare il form al seguente link:  https://connect.kpmg.it/aifirm
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi
    Link alle Slides
    Link alla videoregistrazione del webinar