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Author: admin
ll processo del credito, anche nelle sue fasi di concessione è monitoraggio, è diventato di recente oggetto di attenzione da parte del regolatore europeo, dopo che è stato normato il processo di gestione delle NPE, sia attraverso l’emanazione di norme relative agli accantonamenti (il c.d. “calendar provisioning”) sia attraverso la richiesta alle banche di predisporre appositi piani pluriennali per la gestione delle NPE stesse.
A maggio 2020 è stato emesso il documento finale la cui entrata in vigore è stata definita secondo passi intermedi a partire dagli aspetti relativi alla concessione del credito, dal 30 Giugno 2021. Le stesse linee guida sono successivamente state recepite in appositi Orientamenti dalla Banca d’Italia per le Less Significant Institutions.
Alla luce di queste evoluzioni normative, AIFIRM ha promosso una Commissione Tecnica che ha avuto lo scopo di analizzare i possibili impatti delle Linee Guida EBA relativamente ai diversi aspetti impattati e alle diverse tipologie di operatori creditizi (banche significant, banche less significant e operatori specializzati), cercando di individuare best practice e soluzioni percorribili per il sistema.
Diversi sono i punti che sono stati sollevati all’attenzione, in particolare dei regolatori e dei supervisori e che saranno discussi nel corso dell’evento, dove sarà anche presentato il Position Paper AIFIRM 30 disponibile al seguente link “Rischio di credito 2.0”.
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi
Managing the Risks of Negative Interest Rates Ioannis Akkizidis – RMM 2021 03 – Excerpt 1
Fundamental review of the trading book – Stato dell’arte sulle implementazioni dell’Internal Model Approach Carlo Frazzei, Davide Segantin, Patrizia Dolci, Alessandro Garufi, Simone Luca Zavattari, Ilaria Giommaroni, Andrea Rodonò – RMM 2021 03 – Excerpt 2
Money laundering transaction detection with classification tree models Paolo Giudici, Giulia Marini – RMM 2021 03 – Excerpt 3
A remark on some extensions of the meanvariance portfolio selection models Enrico Moretto – RMM 2021 03 – Excerpt 4
Covid-19 crisis and its impacts on the economic and financial sector Camillo Giliberto – RMM 2021 03 – Excerpt 5
Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing Pier Giuseppe Giribone, Duccio Martelli – RMM 2021 03 – Excerpt 6
RMM 2021 03
Il tema del pricing risk based dell’attività di prestito è diventato cruciale per le imprese
bancarie, in un contesto caratterizzato da restrizione severa dei margini di profittabilità anche in relazione a un livello dei tassi d’interesse di mercato che in area Euro è ai minimi storici, ormai stabilmente in area negativa.
Le stesse Autority Europee sollecitano l’adozione di framework di adjusted pricing adeguati e coerenti rispetto al modello di business, al profilo di rischio e alla risk governance complessiva della banca.
Il processo metodologico ed organizzativo di determinazione del pricing risk adjusted è reso ulteriormente complesso dalla pandemia Covid19 in atto che, per il tramite degli impatti fortemente asimmetrici su segmenti di clientela e settori industriali, rende ulteriormente rilevante la valutazione in ottica prospettica e macroeconomica della componente di rischio dei settori stessi.
Obiettivo del workshop è quello di analizzare le principali componenti del framework di pricing evidenziando le metodologie e le prassi consolidate, le evoluzioni in atto e i principali elementi ancora oggetto di possibili fine tune
Ne discuteremo durante l’evento organizzato congiuntamente con Università Roma Tre e Prometeia partendo dalle conclusioni del Position Paper AIFRM 27 (cfr. https://www.aifirm.it/position-paper-2/)
La partecipazione online è libera e gratuita, ma è necessario registrarsi inviando e-mail entro Mercoledì 24/11/2021 a amministrazione@aifirm.it
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi
Materiali e Slides del convegno:
Il 15 novembre si terrà il seminario gratuito “ESG: Rischi e opportunità per banche e imprese” nel corso del quale verrà presentato il Position Paper AIFIRM 31.
La partecipazione è libera previa registrazione al seguente link
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
La XVII Convention si articola in due date: la mattina del 16 dicembre in modalità ibrida (presenza e webinar) e in data da definirsi a fine gennaio 2022 in modalità solo webinar.
L’evento, organizzato da AIFIRM in collaborazione con Wolters Kluwer, si articola in tre sessioni distinte:
- 16/12/2021 h. 9,30: Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
- 16/12/2021 h 11,30: Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
- Data da definirsi: Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza
1° Sessione – Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
Slides:
01 – Alfonsi
02 – Bertolini
03 – Ghiottone
04 – Montana
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0HQf0Y342Is
2° Sessione – Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
05 – Van Doorsselaere
06 – Cherubini_Bianchetti
07 – Frazzei
08 – Giudici
09 – Locatelli
10 – Torluccio
11 – Trucco
12 – Assemblea dei soci
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JqvvHGPZAHA
La transizione verso un’economia sostenibile, ossia verso modelli di business che sappiano conciliare i tipici obiettivi della gestione economico-patrimoniale con gli aspetti e le implicazioni di natura ambientale, sociale e di governance (ESG), sta raccogliendo una crescente attenzione da parte di tutto il sistema bancario e dal mondo delle imprese.
Le realtà che meglio sapranno rispondere a questa tendenza di mercato saranno quelle che assumeranno una posizione di leadership attiva nella sostenibilità facendone un vantaggio competitivo duraturo, e non affrontando la tematica in ottica di pura reazione alla pressione pubblica e regolamentare.
Ne discuteremo durante l’evento organizzato congiuntamente con Oliver & Wyman partendo dalle conclusioni del Position Paper AIFRM 31 (cfr. https://www.aifirm.it/position-paper-2/)
Seguiranno maggiori dettagli nei prossimi giorni.
Il 6 ottobre si terrà il seminario gratuito “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status” in collaborazione AIFIRM – RMS Revisione.
Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi.
Le slides sono disponibili al seguente link.
La videoregistrazione del webinar è disponibile al seguente link.
Risk allocation with Shapley value in the risk aggregation framework Antonio Lugoboni, Nicola Picchiotti, Andrea Spuntarelli – RMM 2021 02 – Excerpt 1.pdf
Fundamental review of the trading book: state of art on implementation of Standardised Approach Nicoletta Figurelli, Carlo Frazzei, Alessandro Garufi, Tommaso Giordani, Luca Miraldi, Marco Peron, Andrea Rodonò, Edoardo Siccardi, Gaetano Stellacci, Pietro Tenuta – RMM 2021 02 – Excerpt 2.pdf
Economic recovery and inflation risk: what is the “price” to manage debt? Gianluca Macchia – RMM 2021 02 – Excerpt 3.pdf
Why segmentation matters: a Machine Learning approach for predicting loan defaults in the Peer-to-Peer (P2P) Financial Ecosystem Adamaria Perrotta, Georgios Bliatsios – RMM 2021 02 – Excerpt 4.pdf
Reputational Risk for financial institutions: a proposal of quantitative approach Giorgio Ciaponi, Federico Dalbon, Paolo Fabris, Chiara Frigerio, Emilio Maria Longobardi, Romano Lucernati, Ivan Pattarello Scarcipino, Elena Repetto, Francesca Terrizzano – RMM 2021 02 – Excerpt 5.pdf
Fintech & Risks. A Bibliometric Analysis Vittorio Boscia, Valeria Stafanelli, Marco Trinchera – RMM 2021 02 – Excerpt 6.pdf
Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory Pier Giuseppe Giribone, Roberto Revetria – RMM 2021 02 – Excerpt 7.pdf
Il 14 luglio si terrà il seminario gratuito “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?” della Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte.
Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
link alla locandina
link alla presentazione
