Pubblicata la seconda edizione del free book NOTES ON QUANTITATIVE FINANCIAL ANALYSIS di Pier Giuseppe Giribone
Il libro è disponibile al seguente Link:
Author: admin
La seconda edizione di NOTES ON QUANTITATIVE FINANCIAL ANALYSIS riprende i temi della prima edizione del 2023 e sviluppa nuove tematiche.
Il volume aggrega un insieme di nozioni che introducono i fondamenti dell’analisi finanziaria quantitativa in modo chiaro e conciso, fornendo un approccio molto pratico, come dimostrato dalla discussione di numerosi casi studio.
Tutto il materiale può essere liberamente utilizzato, citando la fonte. Le diapositive possono essere scaricate dal sito web dell’autore (link diretto) ed i codici, se non protetti da copyright, sono disponibili su richiesta.
25 ottobre 2024 – Centro Congressi Cariplo. Milano, via Romagnosi 8
Venerdì 25 ottobre: si terrà a Milano, in una sede di prestigio, la convention che celebra i primi 25 anni di vita di AIFIRM.
Un’occasione preziosa per riflettere insieme sul recente sviluppo della funzione di risk management nelle imprese finanziarie, della figura del CRO nelle strutture organizzative e nel governo dei processi di trasformazione dei business model. Una figura professionale che, dai primi anni 2000 ad oggi, è stata testimone e protagonista di significativi cambiamenti nella gestione di importanti sfide, strutturali e congiunturali.
Sfide che non mancheranno in un prossimo futuro. Ci confronteremo su tendenze in corso e sull’insorgenza di nuovi rischi.
In primo luogo, quelli connessi al cambiamento climatico e alla transizione energetica che, nell’ambito della rivoluzione ESG, porteranno a focus specifici su data foundation e sull’introduzione di nuove metriche nei processi creditizi e di business.
In secondo luogo, quelli connessi a misurazione e gestione dei “novel risks” (principalmente cyber, ma anche supply chain, nature-related risks e altri ancora) già indentificati tra le Supervisory Priorities degli enti di regolamentazione, e agli impatti di digital transformation e AI generativa sulle attività di risk management
Questi i temi che discuteremo con un panel di autorevoli relatori, esponenti di rilievo di Autorità di Vigilanza, organi di supervisione strategica e di gestione delle imprese, al fine di condividere problematiche da affrontare e soluzioni da implementare.
L’agenda dei lavori sarà disponibile a breve
25 ottobre 2024 – Centro Congressi Cariplo. Milano, via Romagnosi 8
Venerdì 25 ottobre: si terrà a Milano, in una sede di prestigio, la convention che celebra i primi 25 anni di vita di AIFIRM.
Un’occasione preziosa per riflettere insieme sul recente sviluppo della funzione di risk management nelle imprese finanziarie, della figura del CRO nelle strutture organizzative e nel governo dei processi di trasformazione dei business model. Una figura professionale che, dai primi anni 2000 ad oggi, è stata testimone e protagonista di significativi cambiamenti nella gestione di importanti sfide, strutturali e congiunturali.
Sfide che non mancheranno in un prossimo futuro. Ci confronteremo su tendenze in corso e sull’insorgenza di nuovi rischi.
In primo luogo, quelli connessi al cambiamento climatico e alla transizione energetica che, nell’ambito della rivoluzione ESG, porteranno a focus specifici su data foundation e sull’introduzione di nuove metriche nei processi creditizi e di business.
In secondo luogo, quelli connessi a misurazione e gestione dei “novel risks” (principalmente cyber, ma anche supply chain, nature-related risks e altri ancora) già indentificati tra le Supervisory Priorities degli enti di regolamentazione, e agli impatti di digital transformation e AI generativa sulle attività di risk management
Questi i temi che discuteremo con un panel di autorevoli relatori, esponenti di rilievo di Autorità di Vigilanza, organi di supervisione strategica e di gestione delle imprese, al fine di condividere problematiche da affrontare e soluzioni da implementare.
L’agenda dei lavori sarà disponibile a breve
- Corso di formazione AIFIRM in modalità webinar previsto dal 26 Giugno al 10 Luglio (4 moduli) dal titolo: “IT Risk Management – Le sfide dell’evoluzione digitale”.
La locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione al link https://www.aifirm.it/formazione/formazione-aifirm/
Corso di formazione AIFIRM in modalità webinar previsto dal 25 Giugno al 10 Luglio (4 moduli) dal titolo: “NPE Risk – Mercati, strutture di derisking, modellizzazione”.
La locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione al link https://www.aifirm.it/formazione/formazione-aifirm/
- Docenti: Cristiano Marasco – Accenture, Digital Risk Expert
Matteo Villa – Accenture, Digital Risk Expert
Chiara Salvemme – Accenture, Digital Risk Specialist
Martina Pettazzi – Accenture, AI & Analytics Expert
Arianna Moretti – Accenture, AI & Analytics Specialist
Sempre più attori di mercato sperimentano piani di digital transformation per adeguarsi ad una realtà in rapido cambiamento, anche in considerazione delle sempre più stringenti disposizioni regolamentari. Le competenze necessarie affinché tali piani abbiano successo sono molteplici e richiedono approfondimenti interdisciplinari e tecnologiche.
Obiettivo del corso, articolato in tre moduli organizzati in webinar, è compiere una disamina, rapida ma concreta, dei principali filoni di competenza richiesta alle figure coinvolte nei processi di cambiamento: il Digital Operational Resilience Act (DORA), il rischio ICT e cyber, il recente Artificial Intelligence Act.
- 26 Giugno ore 14.30 – 18:00: DORA
- 3 Luglio ore 9.30 – 13:00: Digital Risk Management
- 10 Luglio ore 14.30 – 18:00: Responsible Artificial Intelligence: quali impatti e quali azioni intraprendere
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
- Docenti: Gabriele Guggiola PwC Italia, Partner, Financial Services
Pietro Penza PwC Italia, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader
Walter Vecchiato Banca IFIS, Chief Risk Officer
Il corso si articola in tre moduli dedicati alla gestione degli NPE alla luce dell’evoluzione del contesto di mercato e normativo ed un successivo modulo nel quale è prevista una testimonianza operativa.
L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle principali tendenze di mercato in termini di stock, normativa e modalità di gestione delle posizioni, ma anche nel fornire alcuni spunti per una gestione ottimale del rischio tramite soluzioni tradizionali e avanzate
· 25 Giugno ore 14.30 – 17:00 – NPE – Introduzione al mercato, normativa e modelli di gestione
· 2 Luglio ore 14.30 – 17:00 – NPE – La gestione delle posizioni tramite strutture dedicate
· 9 Luglio ore 14.30 – 17:00 – Posizioni High Risk – Rilevanza e metodologie di modellizzazione
· 10 Luglio ore 9.00 – 11:00 – Testimonianza operativa
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
AIFIRM avvia una nuova Commissione sul tema degli IFRS9
Le modalità di iscrizione e i dettagli all’url: https://www.aifirm.it/commissioni/commissioni-attive/
Coordinatore Scientifico: Giuseppe Torluccio (Università di Bologna). Coordinatore AIFIRM: Paolo Palliola (Credit Agricole Italia), PMO: DELOITTE, supervisione a cura di Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)
L’esperienza della crisi pandemica del 2020 ha evidenziato alcune debolezze del framework di impairment, che sono state oggetto di disamina nel paper AIFIRM n. 32/2021 “IFRS9 e le sfide di contesto”, all’interno del quale sono stati anche affrontati gli specifici interventi per affrontare la situazione di emergenza. La successiva evoluzione del contesto geo-politico (conflitto russo-ucraino, la crisi israelo-palestinese) e del contesto economico (crisi energetica, scenario iper-inflattivo e le politiche monetarie restrittive sui tassi di interesse) congiuntamente con la necessità di affrontare i rischi emergenti, in primis ESG, hanno introdotto una serie di ulteriori sfide significative al framework di impairment IFRS9. Alla luce dell’incertezza dello scenario esterno e delle nuove Regulatory expectations, declinate in una serie di report nonché nel corso delle singole interlocuzioni tra Regulator ed Intermediari, le Banche europee stanno lavorando per affinare il framework e le metodologie di Impairment, superando le criticità sperimentate e abbandonando le soluzioni temporanee messe in opera in molti casi.
In tale contesto, la nuova Commissione AIFIRM mira a definire indicazioni utili agli intermediari per il trattamento delle esposizioni creditizie ai fini IFRS9 insistendo, a titolo esemplificativo, sui seguenti temi:
· Meccanismi di Governance per la gestione del framework IFRS9, ponendo l’attenzione anche sul ruolo chiave delle funzioni di controllo;
· Definizione e gestione degli Overlays, analizzando i principali ambiti di applicazione;
· Revisione delle regole di staging allocation (es. collettive assesment);
· Allineamento tra le metodologie IFRS9 ed i processi di gestione proattiva del credito (Early Warnings e Watchlist);
· Evoluzione della componente foward-looking, evidenziando l’introduzione della componente settoriale nella stima dei modelli satellite e la rilevanza degli scenari alternativi;
· Meteriality assessment e integrazione dei fattori ESG;
· Utilizzo di nuove fonti dato e tecniche di intelligenza artificiale
I soci possono iscriversi al seguente link:
