Archivio Rivista AIFIRM 2015
Anno 10 – Numero 4
Editoriale di Maurizio Vallino
Risposta di Prometeia alla consultazione “Interest Rate Risk in the Banking Book” del Basel Committee on Banking Supervision di Andrea Partesotti e Alina Preger
Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici
Un modello quantitativo a servizio delle valutazioni del rischio paese nell’attività di export di Maurizio Vallino
Anno 10 – Numero 3
Editoriale di Maurizio Vallino
Risposta di AIFIRM al consultative document “Interest rate risk in the banking book” del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria documento redatto da Domenico Curcio e Igor Gianfrancesco e approvato dal Consiglio Aifirm con delibera del 9 settembre 2015
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali di Pier Giuseppe Giribone e Ottavio Caligaris
L‘intermediario finanziario specializzato tra nuovo TUB, single rulebook e vigilanza unica: il caso del factoring di Fausto Galmarini
Anno 10 – Numero 1-2
Editoriale di Maurizio Vallino
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Ottavio Caligaris
L’approccio basato sul rischio nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Banche italiane e serbe a confronto di Maura La Torre
La nuova vigilanza bancaria: procedure e metodologie della Banca Centrale Europea di Maurizio Vallino
